Stata:
以人均政府支出g、人均产出y、人均消费c、净出口/总产出tby和实际利率rer的数据为例。
//除nxy外均取对数 gen lng=log(g) gen lny=log(y) gen lnc=log(c) gen lnnxy=nxy gen lnrer=log(rer) //设置约束矩阵 matrix A=(1,0,0,0,0\.,1,0,0,0\.,.,1,0,0\.,.,.,1,0\.,.,.,.,1) matrix B=(.,0,0,0,0\0,.,0,0,0\0,0,.,0,0\0,0,0,.,0\0,0,0,0,.) //确定滞后阶数，此处设置最大滞后阶数为8 varsoc lng lnrer lnc lny lnnxy ,m(8) //计算SVAR svar lng lnrer lnc lny lnnxy, aeq(A) beq(B) lags(1/1) nolog full var //保存irf图，此处option: replace为替换同名图像文件，无同名文件是不用加 irf create C,step(4) set(C) replace //画脉冲-响应图 irf graph irf //输出所有irf// irf graph irf, impulse(lng) //输出政府支出g冲击的响应图// irf table irf, impulse(lng) //输出政府支出g冲击的响应表// irf graph cirf, impulse(lng) //输出政府支出g的累计响应图// //分别输出政府支出的irf图 irf graph irf , impulse(lng) response(lnrer) irf graph irf , impulse(lng) response(lnnxy) irf graph irf , impulse(lng) response(lny) irf graph irf , impulse(lng) response(lnc) irf graph irf , impulse(lng) response(lng) //检验 varstable,graph varwle //检验各阶系数联合显著性// varlmar //检验残差是否自相关// varnorm //看残差是否服从正态分布// vargranger //格兰杰因果关系//
Eviews:
创建VAR：
Object>New Object>VAR
输入经平减、季节调整后和对数化的相关变量
AR检验：
View>Lag Structure>AR Roots Table
显示：No root lies outside the unit circle.VAR satisfies the stability condition. 即通过检验。
格兰杰因果检验：
View>Lag Structure>Granger Causality/Block Exogeneity Tests
联合检验p值均小于0.05则通过检验，否则模型含有外生变量。
滞后阶数检验：
View>Lag Structure> Lag Length Criteria
选择标星号的滞后阶数
创建SVAR：
Proc>Estimate Structural Factorization…
irf图：
View>Impulse Response…
Matlab
见：Econometrics Toolbox: by James P. LeSage
http://www.spatial-econometrics.com/ 其中的var_bvar文件夹中有VAR相关函数代码和示例代码。
Matlab的一些其他Toolbox，可见 Andrew J. Patton 的主页： https://public.econ.duke.edu/~ap172/
